"Dr. Wolfgang Hintze" <weh***snafu.de> escribió en el mensaje
news:6ccntpF3g5h45U1***mid.uni-berlin.de...
>
> "Luis" <lamck***hotmail.com> schrieb im Newsbeitrag
> news:g2tjon$6tv$1***registered.motzarella.org...
>> 1) Sean X1, X2, ..., Xn variables aleatorias independientes
>> e idénticamente distribuidas según una distribución uniforme
>> en (0,1).
>> Sean W = max ( X1,X2,...,Xn) y Z = mín ( X1,X2,...,Xn)
>>
>> Calcular la distribución de W - Z y de Z / W
>>
>>
>> 2) Sean X e Y variables aleatorias independientes con
>> distribuciones gamma(a,p) y gamma(b,p), respectivamente.
>>
>> Calcular la distribución de X / Y y de X / ( X + Y )
>>
>> 3) Sean X e Y variables aleatorias independientes distribuidas
>> uniformemente en (0,1).
>>
>> Calcular la distribución de XY y de X - Y
>>
>>
>> Saludos,
>>
>>
>>
>>
> Hola Luis,
>
> ¿ qué dice tu libro, son corectas mis soluciones ?

Hola Wolfgang.

Son problemas propuestos y no vienen solucionados.
He impreso tus soluciones y estoy terminando de estudiar
la teoría correspondiente al tema "Independencia de variables
aleatorias." Cuando lo termine, me pondré a resolver los
ejercicios y compararé con tus resultados. Ya te contaré.

De todas formas, les he echado una ojeada y yo no uso
nunca la "delta" de Dirac. Con lo que estoy más de acuerdo
es con tus soluciones del "post" de fecha 18/06/2008.

Pero, como te digo, ya las comentaremos más adelante.
Voy avanzando despacio en el estudio, tratando de entender
bien las cosas.



> ¿ Por cierto, qué es el título de ese libro interesante ?

Estoy manejando últimamente varios libros de Probabilidad
y de Teoría de la medida. Es la última asignatura que me
falta para terminar la carrera.

En concreto, los problemas de transformaciones e independencia
que has resuelto aparecen propuestos en el magnífico libro de J. Montero,
L. Pardo, D. Morales y V. Quesada titulado "Ejercicios y problemas de
Cálculo de Probabilidades"

Un saludo,