Ya he resuelto el problema, pero estoy un poco confuso acerca del
funcionamiento de SQL Server 2005 Express, y me gustarÃ***a que alguien me
explicara el por qué de lo siguiente:
He creado una base de datos de ejemplo de SQL Server 2005 Express, mediante
el IDE de Visual Basic 2005 Express. Ahora quiero probar la conexión mediante
código, para ello escribo...

Try
Dim oConexion As New SqlConnection
oConexion.ConnectionString =
"SERVER=(local)\sqlexpress;database=MisDatosBD;Int egrated Security=True"
oConexion.Open()
MsgBox("Conexion establecida" & " --> " &
oConexion.WorkstationId & " --> " & oConexion.Database)
Catch oExcep As SqlException
MsgBox("Error al conectar con la base de datos" &
ControlChars.CrLf & _
oExcep.Message & ControlChars.CrLf & oExcep.Server &
ControlChars.CrLf & oExcep.ErrorCode)
End Try

....pero no se me conecta a la base de datos.
Entonces decido adjuntar la base de datos, aprovechando que la versión 2005
facilita su uso como ficheros simples, y modifico la cadena de conexión...

oConexion.ConnectionString =
"SERVER=(local)\sqlexpress;attachdbfilename=D:\Ins talacion\ProyectosVS2005\ProyectosVB2005\Aprendiza jeBD\AprendizajeBD\MisDatosBD.mdf;database=MisDato sBD;Integrated Security=True"

....y todo como la seda, se me conecta sin problemas. Pero a mi, que me gusta
darle vueltas a todo, se me ocurre volver a eliminar la modificación en la
cadena de conexión y dejarla como estaba y... sorpresa, se me conecta a la
base de datos.
Guardo, cierro, vuelvo a abrir y se me sigue conectando sin tener que
adjuntar con attachdbfilename.
¿Por qué este comportamiento a partir del cambio? Si alguien me lo explicara
me ayudarÃ***a a entender un poco mejor como se tratan y manejan las bases de
datos SQL Server 2005.

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Saludos!!